IMB - İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

IMB İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

14.

Sırada

0.049 %

Günün Tahmini

₺0.8452 %-1.7811

19 Haziran 2025 Perşembe

Teknik Analiz

TEFAS

TEFAS'ta işlem görüyor.

Katılım

Katılım endeksine uygun değildir.

Yönetim Ücreti

Yıllık %2.62 yönetim ücreti bulunmaktadır.

Stopaj

Fonda stopaj kesintisi bulunmuyor

Genel Bilgiler

Kurucu

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Kategori

Hisse Senedi Fonu
Alış Valörü

1
Satış Valörü

2
Risk Değeri

Yüksek Risk (6)
Yatırımcı Sayısı

139

Fon Toplam Değer(TL)

49.5 M
Doluluk Oranı

5.86%
Toplam Adet

1 MR
Pay Adet

58.57 M
Pazar Payı

0.04%
Negatif Getirili Gün / Oranı

0 Gün / 0.00%

Risk Analizleri

Sharpe

-2.08
Düzeltilmiş Sharpe

-3.19
Beta

1.06
Alpha

-0.12
Treynor Oranı

-60.58

Sortino Oranı

-2.55
RMD (1 Hafta)

10.13%
Aşağı Yönlü Risk

25.31
Değişim Katsayısı

-0.48
Maximum Kayıp

16.46%

Fonun Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak ortaklık paylarına yatırılır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ve BIST'te işlem gören ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, algoritma tabanlı çoklu risk/getiri ve gelecek potansiyeli modelleri kullanılır. Modellerde yüksek frekanslı veriler, makro ve sektörel veriler, finansal sonuçlar, piyasa duyarlılık verileri, nitel veriler ve gelecek beklentileri gibi girdilerin istatistiksel ve matematiksel araçlarla işlenmesiyle ortaya çıkan sonuçlar portföy dağılımını belirler. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.